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Modèles GARCH - structure, inférence statistique.

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This book provides a comprehensive and systematic approach to understanding GARCH time series models and their applications whilst presenting the most advanced results concerning the theory and practical aspects of GARCH. The probability structure of standard GARCH models is studied in detail as well as statistical inference such as identification, estimation and tests. L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliquées, présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. Compra Modèles Garch: Structure, inférence statistique et applications financières. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.

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