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Les modèles de type GARCH en constituent l’élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en œuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques conditions de stationnarité, propriétés des solutions est étudiée en détail, de même que l’inférence statistique identification, estimation, tests. L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliquées, présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. The L 2-Structures of Standard and Switching-regime GARCH models, Stochastic Processes and their Applications, 115, 1557-1582, with C. Francq, 2005. A central limit theorem for mixing triangular arrays of variables whose dependence is allowed to grow with the sample size. Econometric Theory, 21, 1165-1171, with C. Francq, 2005.

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